최대우도법(MLE)
1. 정의 최대우도법(Maximum Likelihood Estimation, 이하 MLE)은 모수적인 데이터 밀도 추정 방법으로써, 파라미터 $\theta = \theta_1, ..., \theta_m$으로 구성된 어떤 확률밀도함수 $P(x|\theta)$에서 관측된 표본 데이터 집합을 $x = (x_1, x_2, ..., x_n)$이라 할때, 이 표본들에서 파라미터 $\theta = \theta_1, ..., \theta_m$를 추정하는 방법이다. $x = {1, 4, 5, 6, 9}$와 같이 5개의 데이터를 얻었다고 가정한다. 아래의 그림에서 데이터$x$는 주황색 곡선과 파란색 곡선 중 어떤 곡선으로부터 추출되었을 확률이 높을까? 획득한 데이터들의 분포가 주황색 곡선의 중심에 더 일치하는 것 처럼 보..
2024. 4. 1.
